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求助。VAR模型采用的数据必须是平稳的吗？

只看楼主收藏回复

如题。在VAR模型是只能采用平稳的时间序列数据吗？可不可以在确认数据都一阶单整后用原数据呢？（原数据存在不平稳的序列）
求大佬们帮助，不胜感激
IP属地:浙江1楼2022-02-25 15:20回复
    自顶，别沉。
    IP属地:浙江2楼2022-02-25 15:29
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      自顶
      IP属地:浙江3楼2022-02-25 16:10
      回复
        可以，但是要原数据同阶单整通过协整检验
        4楼2022-02-28 20:49
        回复

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